| Penelitian ini dilakukan untuk melihat adanya pengaruh dari tingkat suku bunga SBI dan nilai tukar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia. Metode yang digunakan dalam model ini adalah metode regresi linear (OLS) dan dengan menggunakan model Autoregressive yang membuat model pada penelitian terbebas dari penyakit-penyakit asumsi klasik. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data IHSG, tingkat suku bunga SBI dan kurs tengah Rupiah terhadap Dollar AS dari Januari 2001- Desember 2008. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan seluruh variabel dependen yaitu suku bunga SBI, nilai tukar dan IHSG periode sebelumnya (bulan) berpengaruh terhadap IHSG, baik secara individu maupun secara bersama-sama. |