Advanced Search Title: Author: Topik: Mata Kuliah:  Penerbit:   Tahun terbit:  Jenis:   Format:  Lokasi:  All Ben & Nafsiah Mboi Collection BI Corner Frans Seda Collection Kees Bertens Collection Lab-Kom-FK Perpustakaan FK Perpustakaan PKBB Perpustakaan PKPM Perpustakaan Pusat (BSD) Perpustakaan Pusat (Semanggi) Perpustakaan RSAJ Pusat Penelitian HIV AIDS Fulltext:  All Hanya yang memiliki fulltext Hanya yang belum ada fulltext Search Hasil 1 - 20 dari 37 (0.15625 detik)   Select all      Kirim  Download A Full-Factor Multivariate GARCH Model   Author:  Vrontos, I. D.; Dellaportas, P.; Politis, D. N. Artikel dari The Econometrics Journal vol. 6 no. 2 (Dec. 2003)  , page 312–334 ANALISIS DAMPAK KRISIS PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA HARGA SAHAM PERUSAHAAN FARMASISTUDI KASUS SAHAM-SAHAM PERUSAHAAN FARMASI DI INDONESIA   Author:  Agus Tikno Widodo (201900110002); Saadah, Siti (Advisor) Penerbit: Jakarta: Program Studi Magister Ekonomi Terapan Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tahun terbit: 2023     Jenis: Theses - Master Thesis Analisis Kerandoman Perilaku Laba (Tahunan) Perusahaan di Bursa Efek Jakarta   Author: Qizam, Ibnu Artikel dari The Indonesian Journal of Accounting Research (Jurnal Riset Akuntansi Indonesia) vol. 4 no. 3 (Sep. 2001)  , page 235 Analisis Pengaruh Nilai Tukar dan Suku Bunga terhadap IHSG di Bursa Efek Jakarta   Author: Rahayu, Theresia Puji Artikel dari Atma nan Jaya vol. 20 no. 1 (Jan. 2005)  , page 96-110 Analisis Seasonal Adjustment Dan Peramalan Ekspor Impor Indonesia : Metode Autoregressive Integrated Moving Average   Author:  PERDANA, HILDEGARDIS LITA; Panggabean, Martin Partahi H. (Advisor) Penerbit: Jakarta: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tahun terbit: 2017     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Are Apparent Findings Of Nonlinearity Due To Structural Instability In Economic Time Series?   Author:  Koop, Gary; Potter, Simon Artikel dari The Econometrics Journal vol. 4 no. 1 (2001)  , page 37-55 Asymptotic approximations in the near-integrated model with a non-zero initial condition   Author:  Perron, Pierre; Vodounou, Cosme Artikel dari The Econometrics Journal vol. 4 no. 1 (2001)  , page 143-169 Autoregressive Conditional Density Estimation   Author: Hansen, Bruce E. Artikel dari INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW vol. 35 no. 3 (1994)  , page 705-730 Broad and Narrow Money Demand and Financial Liberalization in Indonesia, 1980Q1 - 2004Q4   Author: Lestano Penerbit: New York: Elsevier     Tahun terbit: 2009     Jenis: Journal - e-Journal Cointegration Analysis In The Presence Of Structural Breaks In The Deterministic Trend   Author:  Johansen, Soren; Mosconi, Rocco; Nielsen, Bent Artikel dari The Econometrics Journal vol. 3 no. 2 (2000)  , page 216-249 Conditions for the Equivalence of the Autoregressive Latent Trajectory Model and a Latent Growth Curve Model With Autoregressive Disturbances   Author: Hamaker, Ellen L Artikel dari Sociological Methods and Research vol. 33 no. 03 (Feb. 2005)  , page 404 Conditions for the Equivalence of the Autoregressive Latent Trajectory Model and a Latent Growth Curve Model With Autoregressive Disturbances   Author: Hamaker, Ellen L Artikel dari Sociological Methods & Research (SMR) vol. 33 no. 03 (Feb. 2005)  , page 404-416 Credit Downturn in the Aftermath of Indonesian Crisis 1997 Revisited: An Application of ARDL Bounds Testing Approach   Author: Hutapea, Erwin Gunawan Artikel dari Bulletin of Monetary Economics and Banking (ex: Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan) vol. 9 no. 4 (Apr. 2007)  , page 5-22 Critical Values for Linearity Tests in Time-Varying Smooth Transition Autoregressive Models When Data Are Highly Persistent   Author: Sandberg, Rickard Artikel dari The Econometrics Journal vol. 11 no. 3 (2008)  , page 638 Identifying Autocorrelation Generated by Various Error Processes in Interrupted Time-Series Regression Designs: A Comparison of AR1 and Portmanteau Tests   Author:  Huitema, Bradley E.; McKean, Joseph W. Artikel dari Educational and Psychological Measurement vol. 67 no. 03 (Mar. 2007)  , page 447-459 Impact of COVID-19 on Global Stock Market Volatility (article of Journal of Economic Integration March 2021 Vol.36 Iss.1 p.20-45)   Author:  KUSUMAHADI, TERESIA ANGELIA; Permana, Fikri C. Penerbit: Seoul: Center for Economic Integration, Sejong Institution, Sejong University     Tahun terbit: 2021     Jenis: Article - diterbitkan di jurnal ilmiah internasional Influential observations in cointegrated VAR models: Danish money demand 1973–2003   Author: Nielsen, Heino Bohn Artikel dari The Econometrics Journal vol. 11 no. 1 (2008)  , page 39-57 Integrasi Pasar Obligasi Asean China Jepang Dan Amerika: Analisis Vector Autoregressive (VAR)   Author:  TOEDJONO, ANDREAS ANDREW; Saadah, Siti (Advisor) Penerbit: Jakarta: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tahun terbit: 2017     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Linearity Tests And Stationarity   Author: Kilic, Rehim Artikel dari The Econometrics Journal vol. 7 no. 1 (Jun. 2004)  , page 55–62 Maximum Eigenvalue Versus Trace Tests For The Cointegrating Rank Of A VAR Process   Author:  Lutkepohl, Helmut; Saikkonen, Pentti; Trenkler, Carsten Artikel dari The Econometrics Journal vol. 4 no. 2 (2001)  , page 287-310  Awal  Sebelumnya  Berikutnya  Akhir Halaman   dari 2   Lompat

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved