Advanced Search Title: Author: Topik: Mata Kuliah:  Penerbit:   Tahun terbit:  Jenis:   Format:  Lokasi:  All Ben & Nafsiah Mboi Collection BI Corner Frans Seda Collection Kees Bertens Collection Lab-Kom-FK Perpustakaan FK Perpustakaan PKBB Perpustakaan PKPM Perpustakaan Pusat (BSD) Perpustakaan Pusat (Semanggi) Perpustakaan Pusat (Semanggi) Perpustakaan RSAJ Pusat Penelitian HIV AIDS Fulltext:  All Hanya yang memiliki fulltext Hanya yang belum ada fulltext Search Hasil 21 - 40 dari 71 (0.203125 detik)   Select all      Kirim  Download Bayesian inference on GARCH models using the Gibbs Sampler   Author:  Bauwens, Luc; Lubrano, Michele Artikel dari The Econometrics Journal vol. 1 no. 1 (1998)  , page 23-46 Dampak Rumor terhadap Volatilitas Harga Saham Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia   Author: Rijanto, Y. Arief Artikel dari International Research Journal of Business Studies vol. 3 no. 3 (2010)  , page 261-285 Direct Real Estate Investment Risk under the Ex Ante Duration, Timevarying Beta and GARCH Models   Author:  LI, Max Y.; Ho, David K. H. Artikel dari The International Symposium on Social Sciences (TISSS) and Hong Kong International Conference on Education, Psychology and Society (HKICEPS) at Hongkong, December 2013  , page 261-294 Empirical Analysis Of The Generalized Consumption Asset Pricing Model: Estimating The Cost Of Capital (Journal of Economics and Business)   Author: Michelfelder, Richard A. Penerbit: [s.n]     Tahun terbit: 2015     Jenis: Article - diterbitkan di jurnal ilmiah internasional Estimasi Nilai Value at Risk Portofolio Menggunakan Metode T-Copula   Author: Dharmawan, Komang Artikel dari Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi vol. 15 no. 1 (Mar. 2014)  , page 1-11 ESTIMASI RISIKO PASAR PADA DATA RETURN KURS HARIAN DENGAN VALUE AT RISK MENGGUNAKAN MODEL MODEL VOLATILITAS GARCH   Author:  Purnama, Cateryna; Uyanto, Stanislaus Suryadi (Advisor) Penerbit: Jakarta: Program Studi Magister Ekonomi Terapan Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tahun terbit: 2023     Jenis: Theses - Master Thesis Estimating GARCH models: when to use what?   Author: Huang, Da Artikel dari The Econometrics Journal vol. 11 no. 1 (2008)  , page 27-38 Fenomena Leverage Effect & January Effect pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2013 (Studi Kasus pada Saham-Saham LQ45)   Author:  EVELINA, FRANSISCA; Saadah, Siti (Advisor) Penerbit: Jakarta: Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tahun terbit: 2014     Jenis: Theses - Master Thesis KETERKAITAN ANTARA BURSA EFEK HONGKONG DENGAN BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016 - 2018: ANALISIS TGARCH   Author:  Hapsari, Yudith Dyah (Advisor); Apriladi, Arruu Penerbit: Jakarta: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tahun terbit: 2019     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Kontribusi Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Ihsg Di Indonesia Tahun 2000 – 2011 : Analisis Garch-Var Model   Author:  WAHYUNINGTYAS; Trihadmini, Nuning (Advisor) Penerbit: Jakarta: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tahun terbit: 2012     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Kontribusi Faktor Internal dan Eksternal terhadap IHSG di Indonesia Tahun 2000 - 2011: Analisis GARCH-VAR Model   Author:  WAHYUNINGTYAS; Trihadmini, Nuning Artikel dari Jurnal Ekonomi dan Bisnis vol. 13 no. 01 (Feb. 2013)  , page 48-61 Method of Moment Estimation in The COGARCH (1,1) Model   Author:  Haug, S.; Kluppelberg, C.; Lindner, A.; Zapp, M.; Kluppelberg, Claudia Artikel dari The Econometrics Journal vol. 10 no. 2 (2007)  , page 320–341 Model Arch untuk Volatilitas Saham Telkom (Jurnal Ekonomi, Th. XI/03/November/2006)   Author: Rahayu, Theresia Puji Penerbit: Jakarta: PPD&I Universitas Tarumanagara     Tahun terbit: 2006     Jenis: Article - diterbitkan di jurnal ilmiah nasional model matematik untuk menentukan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar amerika   Author:  Halim, Siana; Rahardjo, Jani; Adelia, Shirley Artikel dari Jurnal Teknik Industri vol. 1 no. 1 (Dec. 1999)  , page 30-40 Moments And Dynamic Structure Of A Time-Varying Parameter Stochastic Volatility In Mean Model   Author: DEMOS, ANTONIS Artikel dari The Econometrics Journal vol. 5 no. 2 (2002)  , page 345-357 Moments Of The ARMA–EGARCH Model   Author:  Karanasos, M.; Kim, J. Artikel dari The Econometrics Journal vol. 6 no. 1 (Jun. 2003)  , page 146-166 Non-Linear GARCH Models for Highly Persistent Volatility   Author:  Saikkonen, Pentti; Lanne, Markku Artikel dari The Econometrics Journal vol. 8 no. 2 (2005)  , page 251-276 Optimisasi Portofolio Mean-VaR di bawah CAPM Transformasi Koyck dengan Volatilitas Tak Konstan dan Efek Long Memory    Author:  Sukono; Subanar; Rosadi, Dedy Artikel dari Jurnal Teknik Industri vol. 12 no. 2 (Dec. 2010)  , page 89-94 Penerapan Jaringan Saraf Tiruan Untuk Peramalan   Author:  Halim, Siana; Wibisono, Adrian Michael Artikel dari Jurnal Teknik Industri vol. 2 no. 2 (Dec. 2000)  , page 106-113 Penerapan Model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) Pada Model Arbitrage Pricing theory (APT) Reksadana   Author:  Utama, Sidharta; Utama, Cynthia A. Artikel dari Manajemen Usahawan Indonesia vol. 35 no. 03 (2006)  , page 15  Awal  Sebelumnya  Berikutnya  Akhir Halaman   dari 4   Lompat

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved