Reduksi Ragam dalam Simulasi Monte Carlo untuk Options Pricing  

Oleh:

Uyanto, Stanislaus Suryadi

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - atma jaya
Dalam koleksi: Jurnal Ekonomi dan Bisnis vol. 5 no. 2 (Aug. 2005), page 195-199.
Topik: monte carlo method; teknik reduksi ragam; antithetic variates; variance reduction techniques; control variates
Fulltext: Stanislaus S.PDF (1.85MB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ100.5 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Monte Carlo Simulation is a popular method for pricing financial options and other derivative securities because if the availability of personal computers and recen advances in applying the tool. The paper presents examples of options pricing and variance reduction techniques to provide dramatic increase in precision for a given number of simulation trials.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali