Optimalisasi Kinerja Portofolio Investasi (Studi Kasus pada Dana Pensiun Pertamina)  

Oleh:

SETIAWAN, HERY ; Siregar, Hermanto ; Anggraeni, Lukytawati

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Jurnal Aplikasi Manajemen vol. 13 no. 4 (Dec. 2015), page 557-565.
Topik: dana pensiun; optimalisasi kinerja portofolio; return; resiko
Fulltext: 806-2144-1-PB_her.pdf (161.1KB)

Isi artikel

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja investasi portofolio dan menganalisis komposisi portofolio investasi yang dapat memberikan hasil optimal. Berdasarkan hasil analisis, pengembalian rata-rata portofolio selalu melebihi target dari investasi tahunan. Perhitungan optimasi portofolio menggunakan dua asumsi, yaitu meminimalkan risiko portofolio dan memaksimalkan rata return portofolio. Rata-rata return sebelum optimalisasi portofolio adalah 11,85% dengan risiko 1,18%. Hasil optimasi portofolio dengan menggunakan asumsi risiko meminimalkan diperoleh rata-rata return dari 9.61% dengan risiko 0,68% dan rata-rata return sebesar 11,85% dengan risiko 0,68%. Sementara itu, hasil dari optimalisasi portofolio dengan menggunakan asumsi pengembalian memaksimalkan diperoleh rata-rata return sebesar 13,00% dengan risiko 1,47% dan rata-rata return 12.59% dengan risiko 1,18%.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali