The Effect Of Unusual Moving Activity Announcement On Stock Return And Trading Volume In Indonesia Stock Exchange  

Oleh:

Ika, Yanuarti ; Mulyono

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Journal of Economics, Business, & Accountancy: ventura vol. 16 no. 3 (Dec. 2013), page 423-430.
Topik: Indonesia Stock Exchange; Unusual Market Activity (UMA); Stock Return; Volume Trading Activity; Market Efficient.

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: VV5.9 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Salah satu informasi yang disampaikan oleh Bursa Efek Indonesia, terkait dengan perdagangan saham adalah pengumuman Unusual Market Activity (UMA). Pengumuman UMA adalah aktifitas perdagngan dan atau efek pergerakan harga yang tidak biasa pada suatu kurun waktu tertentu yang menurut penilaian di Bursa Efek Indonesia berpotensi mengganggu penyelenggaraan perdagangan saham regular saham reguler, wajar dan efisien. Pengumuman ini tidak selalu menunjukkan terjadi pelanggaran di bidang pasar modal. Publikasi pengumuman UMA dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan kepada investor ketika harga saham perusahaan telah sangat volatile. Saham penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar terdapat dalam riode 2011. Penelitian ini menggunakan analisis Paired Sample T-test dan Wilcoxon Signed Ranks Tes. Kesimpulannya adalah return saham dipengaruhi oleh pengumuman UMA tetapi aktivitas volume perdagangan tidak terpengaruh oleh pengumuman UMA.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali