Analisis Fenomena Monday Effect pada Saham LQ 45 Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2006 – Juni 2009  

Oleh:

HAPSARI, LUCIA. K ; NUGROHO, YUNIA. P

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - atma jaya
Dalam koleksi: Jurnal Manajemen vol. 7 no. 1 (May 2010), page 51-83.
Topik: Monday Efffect dan Saham LQ 45
Fulltext: Artikel 3-61.pdf (383.14KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ147 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Monday effect merupakan fenomena dalam dunia keuangan yang berbicara mengenai anomali tingkat return saham pada hari Senin. Selama ini banyak penelitian yang dilakukan di pasar modal di berbagai negara untuk mengetahui fenomena Monday effect tersebut dengan berbagai metode. Penulis menggunakan sampel saham-saham yang tergabung dalam LQ 45 di Bursa Efek Indonesia periode Februari 2009 dalam melakukan penelitian ini. Data yang dipakai adalah data sekunder yang berupa penutupan harga saham setiap harinya dari tahun 2006 sampai dengan Juni 2009 yang kemudian dicari return per harinya. Penulis menggunakan uji Analysis of Variances (ANOVA) untuk mengetahui apakah terjadi fenomena Monday effect atau tidak setiap tahunnya, kemudian penelitian dilanjutkan dengan uji korelasi untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara return saham hari Jumat dengan return saham hari Senin. Hasil uji analysis of variances (ANOVA) membuktikan bahwa terjadi fenomena Monday effect pada tahun 2006, 2008 dan 2009, sedangkan pada tahun 2007 tidak terjadi fenomena Monday effect. Sedangkan untuk uji korelasi, hasilnya terbukti terdapat hubungan yang positif antara return saham hari Jumat dengan return saham hari Senin, namun hubungan tersebut tidak terlalu kuat.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali