Anda belum login :: 03 Dec 2025 18:04 WIB
Detail
BukuRETURN SPILLOVER INDEKS SAHAM DARI NEGARA MAJU KE LIMA NEGARA ASEAN
Bibliografi
Author: Firta, Legouri Legio ; Trihadmini, Nuning (Advisor)
Topik: Volatility Spillover; Indeks saham; Vector Autoregression (VAR)
Bahasa: (ID )    
Penerbit: Program Studi Magister Ekonomi Terapan Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2025    
Jenis: Theses - Master Thesis
Fulltext:
Abstract
Kajian ini bertujuan menganalisis return spillover variabel indeks saham negara maju dan indeks saham negara ASEAN. Menggunakan data penutupan harian dari indeks saham negara maju DJA, EU50, N225, HIS dan negara ASEAN STI, KLSE, SETI, PSEI, JKSE dengan periode Januari 2019 sampai Agustus 2024 di analisis dengan model Vector Autoregression (VAR). Return spillover yang ditemukan dari penelitian ini mengindikasikan terdapat hubungan yang signifikan antara indeks saham negara maju dan indeks saham negara ASEAN. Pada penelitian ditemukan bahwa volatilitas yang terjadi di pasar saham negara maju, terutama yang dipengaruhi oleh indeks DJA dan EU50, memiliki dampak yang nyata terhadap pergerakan indeks saham kawasan ASEAN. Analisis Impulse Response Function (IRF) menunjukkan bahwa meskipun terdapat lonjakan positif dalam respon pasar saham ASEAN terhadap shock dari pasar saham negara maju, stabilitas pasar kembali tercapai dalam beberapa periode berikutnya.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.09375 second(s)