| Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa pengaruh pengumuman Kabinet Indonesia Maju terhadap return dan likuiditas saham. Pengaruh pengumuman kabinet diukur dengan menggunakan Abnormal Return, Trading Volume, Turnover Rate, Effective Spread dan The Hui-Huebel Liquidity Ratio. Penelitian ini menggunakan data transaksi saham harian emiten yang terdaftar didalam indeks Kompas100. Periode penelitian dimulai dari tanggal 16 Oktober 2019 hingga 30 Oktober 2019. Berdasarkan hasil analisa data, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap variabel Abnormal Return dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap variabel Trading Volume, Turnover Rate, Effective Spread dan The Hui-Huebel Liquidity Ratio sesudah pengumuman Kabinet Indonesia Maju. |