| Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komposisi portafolio optimal saham, besarnya proporsi dana serta return dan risiko pada masing-masing saham tersebut menggunakan Single Index Model. Populasi dalam penelitian ini adala seluru saham yang terdaftar dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia periode Februari 2018 hingga Agustus 2020. Adapun sampel penelitian ini ditentukan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria saham-saham yang terdaftar secara konsisten dalam indeks LQ45 selama periode Fabruari 2018 hingga Agustus 2020. Hasil penelitiannya adalah 1) terdapat enam saham yang masuk dalam komposisi portofolio optimal, yaitu ANTM (Aneka Tambang Tbk.), INCO (Vale Indonesia Tbk.), BBCA (Bank Central Asia Tbk.), WIKA (Wijaya Karya, Tbk), BBRI (Bank Rakyat Indonesia, Tbk.), dan SMGR (Semen Indonesia, Tbk.). 2) besarnya dana yang diinvestasikan pada saham-saham tersebut adalah ANTM (9.99%), INCO (18.18%), BBCA (60.69%), WIKA (1.80%), BBRI (7.33%), dan SMGR (1.99%). 3) expected return dari portofolio optimal saham LQ45 adalah sebesar 0.319167932 atau 31.91%. sedangkan risiko yang harus ditanggung adalah 0.032199949 atau 3.21%. |