Detail FAKTOR-FAKTOR PENGARUH PROFITABILITAS BANK, PERMODALAN, LIKUIDITAS, DAN RISIKO KREDIT MELALUI PENDEKATAN RANDOM-EFFECT EXPECTATION MAXIMIZATION (REEM) TREE: KASUS INDONESIA Bibliografi Author: Prastyo, Pamungkas Dian ; Yusgiantoro, Inka (Advisor) Topik: Krisis keuangan global; perbankan; risk appetite; profitabilitas; permodalan; efisiensi; likuiditas; risiko kredit; RE-EM Tree; sistem deteksi dini. Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Magister Ekonomi Terapan Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2020     Jenis: Theses - Master Thesis Fulltext: Pamungkas Dian Prastyo_Master Thesis_2020.pdf (2.42MB; 16 download) Abstract Dalam dua dekade terakhir setidaknya terjadi 3 (tiga) guncangan yang melanda ekonomi global. Pertama, krisis keuangan global yang terjadi pada rentang 2007-2009. Kedua, krisis utang negara Uni Eropa pada rentang 2010-2012 yang dimulai oleh krisis utang Yunani. Krisis ini diakibatkan oleh pemburukan neraca pembayaran (balance of payment) dan ketidakseimbangan fiskal (fiscal imbalance) di masing-masing negara, serta dampak lanjutan dari krisis keuangan global 2007-2009. Ketiga, terjadi boom-bust commodity cycle yang terjadi pada rentang 2014-2016. Hal ini berdampak kepada industri perbankan. Seiring dengan berjalannya waktu ketidakpastian menjadi meningkat yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian dan secara khusus mempengaruhi industri perbankan. Perubahan situasi perekonomian yang cepat menuntut industri perbankan untuk merespon perubahan tersebut dengan cepat dan tepat agar kesinambungan bisnis terjaga. Kesinambungan bisnis perbankan yang stabil menjadi perhatian utama baik untuk individu bank maupun bagi regulator. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami kembali faktor penentu dari tingkat profitabilitas bank, permodalan bank, efisiensi bank, likuiditas bank, dan risiko kredit bank serta mendalami terkait nilai batas dari variabel-variabel tersebut untuk dapat menyusun risk appetite sehingga dapat membangun sistem deteksi dini yang lebih tepat untuk menjaga stabilitas bisnis perbankan secara individu dan dalam skala industri. Penelitian ini menggunakan metode Random Effect – Expectation Maximization (RE-EM) Tree. Penelitian ini menemukan bahwa variabel-variabel tersebut mempengaruhi satu sama lain dan dalam batas tertentu dapat berdampak positif dan dalam batas tertentu yang lain dapat berdampak negatif. Hal ini menjadi sangat penting karena baik individu bank atau regulator dapat menggunakannya untuk membentuk sistem deteksi dini yang lebih tepat agar menjaga stabilitas industri perbankan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved