Detail Estimasi Value At Risk Nilai Tukar: Studi Empirik pada Bank BUMN dengan Kategori BUKU IV Bibliografi Author: Saadah, Siti (Advisor); Utama, Richie Tri Topik: Volatilitas Nilai Tukar; Value At Risk (Var); Dan Cadangan Modal Minimum. Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2019     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Richie Tri Utama_Udergraduated Theses_2019.pdf (5.24MB; 6 download) Abstract Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui potensi kerugian maksimum yang bisa terjadi dengan tingkat keyakinan tertentu yang diestimasi melalui perhitungan VaR nilai tukar Rupiah terhadap USD. Penelitian ini menggunakan data kurs tengah BI selama 100 hari perdagangan yang digunakan untuk mengestimasi potensi kerugian akibat risiko nilai tukar pada Bank BUMN dengan kategori BUKU IV sebagai acuan penentuan besarnya cadangan modal minimum. Besaran volatilitas yang merupakan input penting untuk estimasi potensi kerugian dilakukan dengan menggunakan model GARCH (1,1). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri memiliki nilai VaR terbesar dibanding kedua bank lainnya, sehingga besarnya cadangan modal minimum yang harus disediakan oleh Bank Mandiri menjadi lebih besar pula. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved