Detail Karakteristik Volatilitas Harian, Mingguan, dan Bulanan Saham Perbankan di Indonesia serta Sensitifitasnya terhadap Pasar Bibliografi Author: Marsofi, Archangela Girlani Bonita ; Karnadi, Erwin Bramana (Advisor) Topik: Volatilitas; return; saham; perbankan Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2018     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Archangela Girlani Bonita Marsofi's Udergraduated Thesis.pdf (1.56MB; 16 download) Abstract Dalam pergerakan di pasar saham, setiap saham memiliki karakteristik volatilitas dan sensitifitasnya masing-masing. Karakteristik volatilitas saham penting untuk diketahui agar para investor dapat memahami risiko apa yang akan dihadapinya apabila berinvestasi pada suatu saham. Penelitian ini dilakukan dengan metode ARCH/GARCH dan dengan mengambil data return saham Bank BCA, BRI, Mandiri, BNI, dan CIMB Niaga, baik itu return harian, mingguan, maupun bulanan, dengan periode waktu 10 tahun dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2017. Hasil estimasi yang dilakukan menunjukkan bahwa pada data harian dan mingguan semua bank yang digunakan memiliki sifat heteroskedastisitas, serta sensitifitas yang tinggi terhadap pasar. Sedangkan untuk data bulanan Bank Mandiri dan Bank CIMB Niaga tidak memiliki sifta heteroskedastisitas. Dari hasil penelitian ini menghasilkan bahwa seorang investor dengan sifat risk taker untuk berinvestasi berdasarkan data harian sebaiknya memilih saham Bank CIMB Niaga, sedangkan berdasarkan data bulanan investor sebaiknya memilih Bank BRI. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved