Detail Pengaruh Kurs Terhadap Harga Saham PT Bukit Asam Tahun 2015-2017 Bibliografi Author: Hapsari, Yudith Dyah (Advisor); , Ronald Topik: Kurs; Harga Saham; EGARCH Bahasa: (ID )     Penerbit: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2018     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Ronald_Undergraduated Theses_2018.pdf..pdf (8.48MB; 5 download) Abstract Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kurs terhadap harga saham PT Bukit Asam Tbk tahun 2015-2017 dengan analisis time series. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu harga saham harian PT Bukit Asam Tbk (5 hari per minggu) dengan 738 observasi yang diambil dari situs Yahoo Finance dan kurs harian tahun 2015-2017 yang diambil dari situs Bank Moneter Indonesia. Penelitian ini menggunakan model EGARCH (Exponential GARCH) yang merupakan model pengembangan dari model ARCH/GARCH yang bersifat asimetris dan menjamin varians tidak pernah negatif dengan data terbaik yaitu ordo (1,1). Selain itu PT Bukit Asam Tbk juga terkena dampak transaction exposure dan economic exposure. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa kurs berpengaruh secara signifikan negatif terhadap harga saham PT Bukit Asam Tbk tahun 2015-2017. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved