| Weekend effect adalah suatu keadaan dimana return pada hari Jumat merupakan hari dengan return tertinggi dan hari Senin merupakan hari dengan return terendah. Penelitian ini meneliti kemungkinan terjadinya weekend effect pada saham – saham yang termasuk ke dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 – 2016. Penulis menggunakan 40 perusahaan yang terdaftar secara konsisten pada indeks LQ45 selama tahun 2015 – 2016. Penulis menggunakan uji Analysis of Variances (ANOVA) untuk mengetahui apakah terjadi weekend effect atau tidak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi weekend effect pada tahun 2015 – 2016. |