Detail Kajian Empirik Spillover Volatilitas: Pasar Modal Indonesia Dan China Periode 2014-2016: Pendekatan Egarch Bibliografi Author: HOSEA, ANDREAS ; Saadah, Siti (Advisor) Topik: Empirik Spillover Volatilitas; Pasar Modal Indonesia Dan China; Pendekatan Egarch Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2016     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Andreas Hosea’s Undergraduate Theses.pdf (453.38KB; 20 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEM-8465 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Penelitian ini menguji respon asimetris dalam spillover volatilitas antara pasar modal Indonesia dan China, dengan menggunakan data harian periode waktu analisis Januari 2014 – Agustus 2016. Metode analisis yang digunakan adalah permodelan dengan Exponential-Garch (EGARCH). Hasil analisis menunjukkan bahwa adanya spillover volatilitas return dari pasar modal China kepada pasar modal Indonesia dan mekanisme transmisi volatilitas tersebut terjadi secara Asymmetry, sehingga shock yang dialami pasar modal China akan segera ditransmisikan ke pasar modal Indonesia, dan transmisi volatilitas spillover akan menjadi lebih kuat ketika pasar modal China berada dalam keadaan negative return dibandingkan dalam keadaan positive return. Dalam periode waktu analisis ini juga terdapat periode dimana kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai diimplementasikan secara formal. Sehingga peneliti juga tertarik untuk mengetahui apakah ada perbedaan intensitas spillover volatilitas antara sesudah MEA dan sebelum MEA dalam periode waktu analisis Januari 2016 sampai Agustus 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan belum ditemukannya intensitas spillover yang secara signifikan lebih kuat setelah MEA dibandingkan dengan sebelum MEA. Dengan kata lain, dampak MEA terhadap intensitas spillover volatilitas belum terobservasi dalam penelitian ini. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved