| Seiring dengan berkembangnya pasar modal, berkembang pula berbagai analisis yang mempelajari konsep dan fenomena pasar modal, salah satunya adalah teori mengenai pasar modal yang efisien. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pasar modal tidak selalu efisien dan investor dapat memperoleh abnormal return melalui strategi perdagangannya. Maka penulis untuk meneliti pengaruh kelima hari elemen dasar Wu Xing dengan tingkat pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia, yang mulai terpengaruh dengan sistem penanggalan Cina. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis ragam satu arah {Oneway ANOVA), dan chi-square test. Populasi penelitian adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dengan total 1221 data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada pengaruh Feng Shui terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2008-2012, serta diketahui bahwa frekuensi pergerakan saham positif tertinggi adalah hari tanah dan frekuensi pergerakan saham negatif tertinggi adalah hari api. |