Detail Factor Distributions Implied by Quoted CDO Spreads   Oleh:  Schlogl, Erik ; Schlogl, Lutz Jenis: Article from Books Dalam koleksi: Frontiers in quantitative finance : volatility and credit risk modeling, page 217-234. Topik: Finance--Mathematical Models; Derivative Securities--Mathematical Models Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: 332.015195 FRO Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada     Lihat Detail Induk Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved