| Skripsi ini meneliti tentang kinerja indeks harga saham BISNIS-27, KOMPAS100, PEFINDO25, dan SRI-KEHATI. Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui indeks harga saham mana dari keempat indeks harga saham di atas yang paling baik dijadikan dasar penyusunan portofolio bagi para investor. Sebagai pembanding, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) digunakan sebagai suatu tolok ukur dalam menentukan beta. Pada penelitian ini, penulis menggunakan data berupa nilai penutupan indeks harga saham BISNIS-27, KOMPAS100, PEFINDO25, SRI-KEHATI dan IHSG selama tahun 2010, dan data tingkat suku bunga SBI tahun 2010. Dari data-data tersebut, penulis melakukan perhitungan terhadap tingkat return, risiko, risk-free rate dan beta yang diolah kedalam perhitungan performa dengan metode Sharpe, Treynor dan Jensen. Dari hasil penelitian yang ada, performa indeks harga saham PEFINDO25 dengan metode Sharpe, Treynor dan Jensen menunjukkan nilai yang lebih baik daripada indeks harga saham BISNIS-27, KOMPAS100 dan SRI-KEHATI. Secara keseluruhan, indeks harga saham PEFINDO25 juga mendapatkan poin yang paling tinggi berdasarkan penilaian yang dilakukan, sehingga indeks harga saham PEFINDO25 dianggap paling baik untuk digunakan sebagai dasar penyusunan portofolio bagi investor. |