Commonality in liquidity di bursa efek jakarta.  

Oleh:

Purwoto, Lukas

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Penelitian Lembaga Penelitian Universitas Sanata Dharma no. 14 (May 2004), page 64.
Topik: Commodity in Liquidity; Likuiditas; Bid-Ask Spread; Depth

Ketersediaan

Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: J89 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Penelitian likuiditas telah lama memfokuskan pada studi likuiditas saham-saham individual. Isu terakhir adalah likuiditas saham individual saling bergerak bersama (co-move) satu dengan yang lainnya, seperti yang didokumentasikan oleh by Chordia, Roll, dan Subrahmanyam (2000) di New York Stock Exchange. penelitian ini memperlihatkan bahwa commonality in liquidity juga ditemukan di Bursa Efek jakarta, yang merupakan sekaligus emerging market dan pasar saham tanpa market maker. Ukuran-ukuran likuiditas saham indovidual saham individual seperti bid-ask spread dan depth bergerak bersama dengan likuiditas pasar. Temuan ini adalah penting bagi investor dan manajer investasi agar mengelola perputaran portfolionya dengan penentuan waktu yang tepat.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali