Detail Analisis January Effect pada Perusahaan-Perusahaan yang Termasuk Dalam Indeks LQ45 Periode Agustus 2007 Juli 2007 Bibliografi Author: NATALIA, ERLINE (Advisor); Budiman, Feronia Topik: January Effect; Stock Price; Return Tax Loss Selling Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2011     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Feronia Budiman's Undergraduate Theses.pdf (696.21KB; 50 download) Feronia Budiman-PENDUKUNG.pdf (60.26KB; 1 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEM-6573 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract January effect, salah satu bentuk anomati pasar di mana stock price pada bulan tersebut Iebih tinggi dibandingkan bulan-bulan Iainnya. Sehingga tingkat return yang dihasilkan pun lebih tinggi dibandingkan dengan bulan-bulan Iainnya. Pola musiman January effect mi terjadi pada pasar yang tidak efisien. Penelitian ini menganalisa eksistensi January effect pada perusahaan berkapitalisasi besar dan kecil yang terdaftar di indeks LQ45. Kemudian, penulis juga menganalisa apakah tingkat abnormal return erusahaan berkapitalisasi kecil Iebih tinggi dibanding tingkat abnormal return perusahaan berkapitafisasi besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa January effect hanya terdapat pada perusahaan berkapitalisasi kecil. Dan perusahaan berkapitatisasi kecil tidak menghasilkan abnormal return yang Iebih tinggi dan perusahaan berkapitalisasi besar. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved