Detail Analisis Kinerja Reksadana Saham Lautandhana Equity Menggunakan Indeks Sharpe Dan Treynor Periode 2007 - 2008 Bibliografi Author: FERDIANA, MARIAM ; Patmadiwiria, Irvin (Advisor) Topik: Pengertian Investasi Secara Umum; Reksadana; Reksadana Saham; Mengukur Dan Evaluasi Kinerja Reksadana Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2010     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Mariam Ferdiana's 1 Undergrauate Theses.pdf (338.4KB; 71 download) Mariam Ferdiana--PENDUKUNG.pdf (28.57KB; 0 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-4083 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Reksadana merupakan suatu himpunan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan kedalam portofolio investasi dengan tujuan untuk memperoleh tingkat pengembalian yang lebih besar dari investasi awal. Dengan melakukan investasi reksadana, investor dapat menikmati diversivikasi investasi yang lebih luas dibandingkan investasi yang dilakukan secara individual. Sebelum menjadikan reksadana sebagai alternatif instrumen investasi, investor harus mengetahui kinerja reksadana tersebut terlebih dahulu agar mendapatkan tingkat pengembalian sesuai harapan. Dalam penelitian ini, Indeks Sharpe dan Treynor merupakan tolok ukur pengukuran kinerja reksadana saham Lutandhana Equity yang kemudian dibandingkan dengan Sharpe dan Treynor pasar pada periode yang bersangkutan. Indeks Sharpe ini menggunakan konsep dari capital market line dimana Sharpe menyatakan series kinerja portofolio dengan tingkat bunga bebas resiko per unit resiko. Sedangkan Indeks Treynor menyatakan series kinerja portofolio dihitung merupakan hasil bersih dari portofolio dengan tingkat bunga bebas resiko per unit risiko pasar tersebut. Dari hasil analisa yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja reksadana saham Lautandhana Equity pada periode penelitian mempunyai kinerja yang kurang baik karena menurut hasil penghitungan baik dengan Indeks Sharpe maupun Treynor mencapai hasil dibawah 1. Tetapi ketika Indeks Treynor reksadana saham Lautandhana Equity dibandingkan dengan Treynor Pasar, reksadana saham Lautandhana Equity menggambarkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pasar. Ini menunjukan bahwa reksadana saham Lautandhana Equity memiliki resiko sistematis yang lebih kecil dibandingkan pasar. Resiko sistematis adalah resiko yang tidak dapat dihilangkan dengan pembentukan portofolio, karena kejadian-kejadian diluar kegiatan perusahaan seperti inflasi dan resesi Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved