Detail Analisis Karakteristik Volatilitas Tokyo Stock Exchange (Indeks Nikkei 225) dan Pengaruhnya Terhadap Volatillitas Bursa Efek Indonesia (Indeks IHSG) Periode Waktu 2001-2007 Bibliografi Author: GUNTHAR, RICKY ; Rahayu, Theresia Puji (Advisor) Topik: Karakteristik Volatilitas Indeks; Volatilitas; Nikkei 225 Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2009     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Ricky Gunthar's Undergraduate Theses.pdf (240.52KB; 68 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEI-234 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Globalisasi telah mengubah dunia seakan-akan tanpa mengenal batas. Perubahan kondisi stabilitas perekonomian suatu negara dapat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian negara lain. Kondisi bursa saham di suatu negara dapat berpengaruh terhadap bursa saham di negara lain. Penelitian ini ingin melihat karakteristik volatilitas indeks nikkei 225 di negara Jepang dan bagaimana pengaruh volatilitas indeks nikkei 225 tersebut terhadap volatilitas indeks IHSG. Penelitian ini akan menggunakan dua metode untuk menganalisis data, yaitu untuk mendapatkan nilai volatilitas indeks nikkei 225 dan volatilitas indeks IHSG akan menggunakan model Generalized Auto Regresive Heteroscedasticity (GARCH) dan kemudian menggunakan model Auto regresive (AR) untuk melihat pengaruh volatilitas indeks nikkei 225 terhadap volatilitas indeks IHSG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volatilitas indeks nikkei 225 dan volatilitas indeks IHSG dipengaruhi oleh error dan volatilitas indeks itu sendiri satu periode sebelumnya. Kemudian volatilitas indeks nikkei 225 di negara Jepang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks IHSG di negara Indonesia. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved