| Monday Effect merupakan salah satu penemuan besar dalam dunia keuangan sejak tahun 1930. Pada mulanya, beberapa peneliti hanya sanggup memberikan gambaran umum mengenai fenomena ini tanpa dapat menyertakan penjelasan dan pembuktian didalamnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Monday Effect didefinisikan sebagai anomali tingkat imbal hasil saham pada hari Senin. Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan data berupa saham-saham yang tergabung di dalam LQ 45 selama tahun 2006. Peneliti ingin melihat apakah terjadi fenomena Monday Effect dengan menggunakan Uji-t berpasangan pada imbal hasil saham hari Senin minggu ke-x dengan hari Jumat minggu ke-y sebelumnya. Setelah itu, peneliti melanjutkan penelitian dengan menggunakan Uji-t satu sampel untuk melihat hari Senin minggu keberapakah terdapat perbedaan imbal hasil yang paling signifikan dalam LQ 45 selama tahun 2006. Hasil Uji-t berpasangan menunjukkan bahwa kenaikan imbal hasil hanya terjadi pada hari Jumat minggu ke-2 dengan hari Senin minggu ke-3, sedangkan hasil Uji-t satu sampel menunjukkan bahwa terdapat perbedaan imbal hasil baik pada hari Senin minggu ke-2, ke-3, ke-4, maupun ke-5, dimana hari Senin minggu ke-3 memiliki imbal hasil rata-rata yang paling signifikan dalam saham-saham LQ 45 selama tahun 2006. |