Detail Hubungan antara Stock Market dengan Foreign Exchange Market di Indonesia Bibliografi Author: SULASTRI, YENNY ; Lestano (Advisor) Topik: Stock Market; Foreign Exchange Market Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2008     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Yenny Sulastri's Undergraduate Theses.pdf (451.16KB; 41 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEI-230 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan dan kausalitas antara stock market dan foreign exchange market di Indonesia denganmenggunakan data bulanan dari periode Januari 1984 - Oktober 2005. Penelitian ini menggunakan metode Granger`s Causality Test dan sebagai perbandingan maka penelitian ini juga menggunakan metode Vector Auto Regression. Penelitian dengan metode Granger Causality test menemukan tidak adanya hubungan kausalitas antara stock market dengan foreign exchange market. Sedangkan penelitian dengan Impulse Response Function menemukan adanya hubungan yang negatif dan positif antara stock market dan foreign exchange market secara akumulatif pada tingkat level. Variance Decompositions membuktikan bahwa perubahan stock prices dijelaskan oleh porsi yang lebih besar dari stock prices itu sendiri yang semakin menurun dari periode 1-3 kemudian dari periode 3-11 mengalami kenaikan lalu dari periode 11-18 mengalami penurunan. Variance Decompositions juga membuktikan bahwa perubahan exchange rates dijelaskan oleh porsi yang lebih besar dari exchange rates itu sendiri yang semakin menurun dari periode 1-5 kemudian dari periode 5-18 terus mengalami kenaikan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved