| Opsi Eropa merupakan instrumen pasar modal yang popular. Perhitungan harga opsi Eropa umumnya dilakukan melalui perhitungan model Black-Scholes, namun perkembangan teknologi komputer yang pesat menghasilkan metode simulasi, yang saat ini sangat popular dan dapat digunakan untuk metakukan estimasi harga opsi Eropa. Metode simulasi ini dikenal dengan nama simulasi Monte Carlo. Keunggulan dari simulasi Monte Carlo adalah simulasi tersebut dapat menyediakan galat baku (standar error) untuk estimasi yang dibuatnya. Metode simulasi Monte Carlo juga memiliki kelemahan, yaitu tingkat akurasi dari simulasi tersebut. Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan akurasi dan simulasi tersebut adalah dengan menerapkan teknik reduksi ragam, yaitu antithetic variates dan control variates. dalam skripsi ini, teknik-teknik tersebut diterapkan dan diuji untuk melihat apakah teknik-teknik tersebut dapat membenkan akurasi yang lebih tinggi dalam simulasi Monte Carlo. |