Anda belum login :: 11 Jun 2025 13:20 WIB
Detail
BukuPenentuan Harga Opsi Eropa Melalui Simulasi Monte Carlo dengan Teknik Reduksi Ragam
Bibliografi
Author: ANGSANA, DEDY ; Uyanto, Stanislaus Suryadi (Advisor)
Topik: Opsi Eropa; Simulasi Monte Carlo; Teknik Reduksi Ragam
Bahasa: (ID )    
Penerbit: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2006    
Jenis: Theses - Undergraduate Thesis
Ketersediaan
  • Perpustakaan Pusat (Semanggi)
    • Nomor Panggil: FEI-209
    • Non-tandon: tidak ada
    • Tandon: 1
 Lihat Detail Induk
Abstract
Opsi Eropa merupakan instrumen pasar modal yang popular. Perhitungan harga opsi Eropa umumnya dilakukan melalui perhitungan model Black-Scholes, namun perkembangan teknologi komputer yang pesat menghasilkan metode simulasi, yang saat ini sangat popular dan dapat digunakan untuk metakukan estimasi harga opsi Eropa. Metode simulasi ini dikenal dengan nama simulasi Monte Carlo. Keunggulan dari simulasi Monte Carlo adalah simulasi tersebut dapat menyediakan galat baku (standar error) untuk estimasi yang dibuatnya. Metode simulasi Monte Carlo juga memiliki kelemahan, yaitu tingkat akurasi dari simulasi tersebut. Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan akurasi dan simulasi tersebut adalah dengan menerapkan teknik reduksi ragam, yaitu antithetic variates dan control variates. dalam skripsi ini, teknik-teknik tersebut diterapkan dan diuji untuk melihat apakah teknik-teknik tersebut dapat membenkan akurasi yang lebih tinggi dalam simulasi Monte Carlo.
Opini AndaKlik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali
design
 
Process time: 0.0625 second(s)