Foreign Exchange Markets in Indonesia: An Error Correction Model Analysis  

Oleh:

Wiyasha, IBM

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Manajemen dan Bisnis Ilmiah Berkala (Jurnal Manajemen dan Bisnis) vol. 6 no. 2 (Sep. 2007), page 149-161.
Topik: Foreign Exchange Rate; Structural Stability; Equilibrium

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: MM82 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Penelitian ini bertujuan untuk menguji perilaku pasar mata uang asing di Indonesia dengan menggunakan 1350 pengamatan harian. Tujuan lain yang disasar oleh penelitian ini adalah untuk menguji kestabilan struktural pada pasar mata uang asing akibat bom Bali I dan II. Pasar mata uang asing yang diteliti adalah nilai tukar USD, AUD, SGD, dan YEN terhadap rupiah. Model Koreksi Kesalahan (ECM) diterapkan untuk menguji perilaku pasar mata uang asing tersebut. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pasar mata uang asing tersebut berkointegrasi serta terjadi hubungan ekulibrium jangka panjang antar pasar mata uang asing. Hasil uji Chow penelitian ini mengungkapkan bahwa tidak terjadi kestabilan struktural pada pasar mata uang asing dimaksud sebagai dampak dari bom Bali I dan II.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali