Detail PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL DARI DUA SAHAM LQ-45 DENGAN CAPITAL ASSET PRICE MODEL DI BURSA EFEK JAKARTA Bibliografi Author: Swasti, Dyah ; PRASETIO, SATRIO (Advisor) Topik: Manajemen Keuangan Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2007     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Dyah Swasti's Undergraduated Theses.pdf (274.02KB; 73 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEA-2883 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa tingkat keuntungan yang diharapkan pada dua saham yang dianalisa selama periode Juni 2004-Desember 2004 di Bursa efek Jakarta. Portofolio merupakan salah satu jalan untuk meminimalkan Resiko dalam berinvestasi. Return investasi yang tinggi bisa saja dicapai, jika investor dapat mengantisipasi kondisi ekonomi makro dan melakukan berbagai analisis baik yang dilakukan secara fundamental maupun teknikal secara tepat. Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah Capital Asset Price Model untuk mengetahui tingkat resiko dan tingkat keuntungan yang diharapkan pada masing masing saham selama periode analisa di Bursa Efek Jakarta. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui komposisi dua saham yaitu saham Telekomunikasi Indonesia (TLKM) dan Astra Internasional (ASII) yang membentuk portofollo optimal dengan model CAPM. Adapun alasan pemilihan kedua saham tersebut karena kedua saham tersebut merupakan saham blue chip yang terdapat di dalam LQ — 45. Dari hasil analisis maka didapatkan bahwa portofolio yang paling optimal adalah portofolio karena dengan tingkat keuntungan yang relative tinggi yaitu 0.52809 portofolio ini menanggung resiko yang paling kecil yaitu 0.00109.Dari data diatas juga dapat dilihat bahwa portofolio yang paling bu ruk adalah portofollo 9 karena portofolio ini mempunyai tingkat keuntungan yang paling kecil yaitu 0.39991 tetapi portofolio ini menanggung tingkat resiko yang paling besar yaitu 0.00213. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis mengenai pembentukan portofolio optimal dengan Capital Asset Pricing Model dan memberikan informasi kepada investor dalam mempertimbangkan keputusan untuk berinvestasi di Bursa Efek Jakarta. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved