Detail Pengaruh Suku Bunga Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Di Bursa Efek Jakarta Berdasarkan Data Bulanan (1990-2002) Bibliografi Author: Pandansari, Aswitri ; Saadah, Siti (Advisor) Topik: Suku Bunga SBI; IHSG Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2004     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Aswitri Pandansari's Undergraduated Theses.pdf (482.0KB; 73 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEI-125 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Penelitian mengenai pengaruh suku bunga terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta ini dilakukan karena penulis mengamati bahwa dalam dunia perekonomian modern ini, khususnya di Indonesia selain bank terdapat pula pasar modal sebagai sarana pilihan bagi para pemilik dana untuk menginvestasikan uang yang dimilikinya. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG. Pada penelitian ini penulis menggunakan rancangan penelitian hubungan kausal. Data-data yang digunakan diolah dengan bantuan komputer berupa perangkat lunak Eviews (Econometric Views ). Setelah itu penulis mengestimasi koefisien regresi dan melakukan pengujian asumsi regresi linier yakni asumsi non autokorelasi dan asumsi tidak adanya heteroskedastisitas. Karena penelitian ini hanya meneliti 2 variabel maka tidak dilakukan pengujian asumsi non multikolinearitas. Apabila pengujian asumsi regresi linier memenuhi maka dilakukan pengujian signifikansi parameter dengan uji T. Dari hasil analisis data dengan menggunakan model regresi linier statis ternyata menunjukkan adanya autokorelasi. Kemudian penulis melakukan perbaikan model dengan cara mentransformasikan data melalui metode General Least Squares . Hasil yang didapatkan masih belum dapat mengobati permasalahan autokorelasi. Oleh karena pengujian asumsi regresi linier masih belum terpenuhi maka penulis mengembangkan model dinamis penyesuaian parsial, yakni dengan memasukkan variabel lag (selang waktu). Walaupun pada model ini masih menunjukkan autokorelasi, namun signifikannya koefisien lag menunjukkan bahwa spesifikasi dinamis ini tepat untuk digunakan. Dengan signifikannya koefisien lag, penulis menguji signifikansi parameter regresi secara individual dengan uji T dan menguji signifikansi parameter regresi secara simultan dengan uji F. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menarik kesimpulan bahwa secara individual suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG. Sedangkan secara simultan baik suku bunga maupun variabel lag berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG. Dengan signifikannya koefisien lag menunjukkan bahwa perubahan pada variabel independen (suku bunga) pada suatu waktu tertentu tidak selalu memberikan efek yang seketika terhadap variable dependen (IHSG) dalam waktu yang sama. Dalam penelitian selanjutnya yang tertarik dengan topik yang sama, penulis menyarankan untuk dapat mengembangkan model dinamis lainnya. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved