Chaos, Sebuah Studi Empiris dari BEJ : Pengamatan Pada Indeks Portfolio Pasar  

Oleh:

Hermanto, Bambang ; Bakara, Minarnita Yanti Verawati

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Manajemen Usahawan Indonesia vol. 34 no. 11 (Nov. 2005), page 3.
Topik: bursa efek; rescaled range analysis; hurst; fractal; exponent; phase space; embedding dimension; correlation dimension; chaos; correlation integral

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: MM15.25 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

We try to detect chaos structure on the capital market by searching for low dimensional chaos at the market portfolio index : IHSG. We apply BDS statistic, R/S Analysis, Correlation Dimension and Lyapunov Exponent for nonlinearity and chaos testing. We observe IHSG data from January 1988 until November 2003. We find nonlinearity, persistence and low dimensional chaos in IHSG data.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali