Calendar Anomalies : Evidence From Four Asian - Pacific Stock Markets  

Oleh:

Marashdeh, Omar

Jenis: Article from Bulletin/Magazine
Dalam koleksi: KELOLA Gadjah Mada University Business Review vol. III no. 7 (1994), page 138-150.
Topik: anomalies; saham; stock exchange; calendar anomalies; evidence; stock market

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: KK11.1 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Tujuan studi ini adalah untuk menguji efek hari dan pergantian bulan tertentu (calender anomalies) yang berpengaruh terhadap perdagangan pada pasar modal di empat negara asia pasifik yakni jepang, australia, hongkong, dan malaysia. Data yang digunakan adalah indeks harga saham - saham utama pada pasar modal di keempat negara tersebut selama periode 2 januari 1990 samapi dengan periode 22 juli 1992. Dalam analisis keseluruhan periode ditemukan bahwa efek calendar anomalies berpengaruh secara signifikan terhadap pasar model di hongkong, namun efek tersebut tidak berpengaruh terhadap pasar modal di malaysia, jepang dan australia. Sedangkan analisis pada periode april 1991 - juli 1992 menunjukkan bahwa efek calendar anomalies berpengaruh secara signifikan terhadap pasar modal di jepang dan hongkong namun tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pasar modal di malaysia dan australia. Dalam studi ini disimpulkan bahwa calendar anomalies merupakan suatu periode yang mempunyai karakteristik spesifik pada pasar modal di negara tertentu.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali