Analisis Kinerja Kontrak Berjangka Komoditi Pada Tokyo Grain Exchange-Jepang : Commodity Futures Performance Analysis on Tokyo Grain Exchange-Japan  

Oleh:

Soemapraja, Tomy G.

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI
Dalam koleksi: Journal The Winners vol. 6 no. 1 (2005), page 1-22.
Topik: exchanges; valuta asing; kontrak berjangka komoditi

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: WW21 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Kontrak berjangka adalah salah satu instrument derivatif yang nilainya bergantung pada underlying asset. Pada awalnya, kontrak berjangka diperdagangkan sebagai sarana lindung - nilai tetapi juga diperdagangkan dengan motif spekulatif. Indonesia sebagai negara agraris akhirnya memiliki bursa komoditas berjangka dengan mulai beroperasinya Bursa Berjangka (BBJ) pada akhir tahun 2000. Rendahnya volume transaksi dan minimnya pilihan mata dagangan di BBJ, menjadi Tokyo Grain Exchange (TGE) sebagai objek dalam penelitian ini. Uji statistik menyimpulkan bahwa rata - rata tingkat hasil model portfolio kontrak berjangka lebih besar dari pada rata - rata tingkat hasil perdagangan valas USD serta tingkat risiko model portfolio kontrak berjangka lebih besar dari pada tingkat risiko perdagangan valas USD.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali