General Regression Neural Network (GRNN) Pada Peramalan Kurs Dolar Dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)  

Oleh:

Adnyani, Luh Putu Widya ; Subanar

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - non-atma jaya
Dalam koleksi: Faktor Exacta: Jurnal Ilmiah Teknologi vol. 08 no. 02 (Jun. 2015), page 137-144.
Topik: GRNN; Neural Network; GRNN Time Series; GRNN Kurs dan IHSG; GRNN Dollar exchage rate and IHSG
Fulltext: FF3013708022015.pdf (685.66KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FF30 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1

Lihat Detail Induk

Isi artikel

General Regression Neural Network (GRNN) merupakan salah satu metode yang dikembangkan dari konsep jaringan syaraf tiruan yang dapat digunakan untuk peramalan. Metode ini diaplikasikan untuk memprediksi data time series yang memiliki hubungan kausal dimana metode peramalan yang digunakan sebelumnya (ARIMA BOX - Jenkins) tidak mampu menjelaskan adanya keterkaitan data. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data kurs dollar dan IHSG. Dengan menggunakan metode GRNN diperoleh suatu prediksi nilai IHSG beberapa periode kedepan. Keunggulan penggunaan metode ini yaitu lebih cepat dari segi perhitungan dan tidak memerlukan adanya suatu asumsi data. Metode GRNN menghasilkan nilai prediksi yang lebih akurat dibandingkan dengan metode ARIMA. Hal itu ditunjukkan dari nilai MSE yang lebih kecil dari metode ARIMA.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali