Pengaruh Risiko Sistematis Dan Risiko Tidak Sistematis Terhadap Expected Return Saham Dalam Rangka Pembentukan Portofolio Saham LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dengan Single Index Model Periode Tahun 2009  

Oleh:

Paramitasari, Ratih

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Jurnal Organisasi dan Manajemen vol. 10 no. 01 (Mar. 2014), page 78-83.
Topik: hasil yang diharapkan; perusahaan manufaktur; portofolio saham; risiko sistematis; risiko tidak sistematis; expected return; manufacture companies; stock portfolio; systematic risk; unsystematic risk
Fulltext: 07 JOM 10(1) 2014 Ratih, Pengaruh Risiko Sistematis, Irl.pdf (81.17KB)

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: JJ153 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh risiko sistematis dan risiko sistematis pada hasil saham yang diharapkan portofolio terhadap perusahaan LQ45 dengan menggunakan model indeks tunggal. Populasi penelitian ini adalah semua saham yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Sampel dari penelitian ini adalah saham dari kategori LQ45 dan ini ditentukan secara purposive sampling, dan itu terdiri dari 37 saham. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Parsial dan simultan, hasilnya menunjukkan bahwa risiko sistematis dan risiko sistematis berpengaruh signifikan terhadap pengembalian yang diharapkan dari portofolio saham. Hasil ini menunjukkan perubahan variasi risiko sistematis dan risiko tidak sistematis digunakan untuk memprediksi perubahan variasi keuntungan yang diharapkan dari portofolio saham. Hasil ini sesuai dengan teori bahwa hubungan positif dan linier antara laba yang diharapkan dan risiko.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali