Pengaruh Volume Perdagangan Saham Terhadap Information dan Non-Information Cost di Bursa Efek Indonesia  

Oleh:

Silalahi, Donalson

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional
Dalam koleksi: Media Unika Majalah Ilmiah Unika Santo Thomas Sumatera Utara vol. 25 no. 84 (Apr. 2012), page 178-188.
Topik: Volume Perdagangan; Spread; Information Cost; dan Non-Information Cost.

Ketersediaan

Perpustakaan PKPM Nomor Panggil: M62.3 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh volume perdagangan terhadap spread tidak konsisten. Oleh karenanya, penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa pengaruh volume perdagangan terhadap spread tidak konsisten. Dalam penelitian ini, pertama diestimasi komponen spread atas komponen information cost dan non-information cost. Kedua, menentukan pengaruh volume perdagangan terhadap information cost dan non-information cost. Dengan mempergunakan data saham-saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007 - 2008, hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, volume perdagangan berpengaruh positip dan signifikan terhadap information cost. Kedua, volume perdagangan tidak berpengaruh signifikan terhadap non-information cost. Dengan demikian, signifikan dan tidak signifikannya pengaruh volume perdagangan terhadap spread tergantung dari komponen spread, yaitu information cost dan non-information cost.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali