Analisis Weekend Effect Terhadap Return saham di Bursa Efek Indonesia  

Oleh:

Luhgiatno

Jenis: Article from Journal - ilmiah nasional - tidak terakreditasi DIKTI - non-atma jaya
Dalam koleksi: Fokus Ekonomi vol. 7 no. 1 (Jun. 2012), page 70-82.
Topik: Weekend Effect; Return saham; IHSG; Indeks LQ45

Ketersediaan

Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FF27 Non-tandon: 1 (dapat dipinjam: 0) Tandon: tidak ada

Lihat Detail Induk

Isi artikel

Penelitian ini membahsa feniomena akhir pekan menyatakan bahwa harga saham cenderung naik pada jum'at dan turun pada hari Senin. Oleh karena itu, studi ini meneliti analisis weekend effect terhadap return saham pada BEI yang bertujuan untuk mengaanalisis perbedaan return saham hari Jum'at yang cenderung tinggi dengan hari Senin yang cenderung rendah di BEI. Sedangkan sampel dari penelitian ini terdiri dari dua sampel yaitu IHSG dan Indeks LQ45 selama bulan Januarai 2010 sampa Desember 2011. Variabel dependen pada pengujian ini adalah return saham. Adapun variabel independen pada pengujian ini adalah weekend effect yaitu hari perdagangan Jumat dan Senin. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data haraga saham IHSG dan Indeks LQ45 penutupan hari Jumat dan Senin dari bulan Januari 2010 sampai Desember 2011. Hasil penelitian dari uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak ada terdapat perbedaan saham hari Jumat dengan Senin pada IHSG maupun Indeks LQ$%, yaitu pada hari Jumat cenderung tinggi dan rendah pada hari Senin. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi IHSG 0,658>0,05 dan Indeks LQ45 0,560>0,05 yang berarti menunjukkan tidak terdapat perbedaan return saham hari Jumat dengan hari Senin.

Opini Anda

Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini!

Kembali