Tesis ini membahas pengaruh indikator pembiayaan yang terdiri dari collateral coverage ratio, days of inventory, credit utilization, dan days of payable dalam memprediksi probabilitas telat bayar berdasarkan 120 data historikal telat bayar pada PT X.
Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel collateral coverage ratio memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap probabilitas telat bayar, variabel days of payable memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap probabilitas telat bayar, serta tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel days of inventory dan credit utilization terhadap probabilitas telat bayar. Berdasarkan hasil prediksi terhadap probabilitas telat bayar pada nilai t dari 1 hingga 6 bulan mendatang, model regresi logistik mampu menjelaskan perubahan variabel independen terhadap probabilitas telat bayar antara 48,5% sampai dengan 64,4% dengan variabel yang memiliki pengaruh signifikan adalah variabel collateral coverage ratio dan variabel days of dayable.
Pemodelan probabilitas telat bayar pada PT X dengan regresi logistik selanjutnya menjadi dasar bagi perusahaan pembiayaan untuk membangun template matriks risiko berdasarkan pada skala kemungkinan yang mencerminkan persentase probabilitas telat bayar, dan skala dampak yang mencerminkan persentase kerugian finansial akibat telat bayar. |