| Pada penelitian hendak melihat efektivitas peramalan harga nilai tukar USD IDR yang dianggap penting bertujuan untuk mengendalikan atau memitigasi risiko pasar (hedging). Periode penelitian adalah antara Januari 2014 – Desember 2019 dengan menggunakan data bulanan. Prediksi nilai tukar akan diuji dalam harian 1 minggu dan bulanan yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dalam meramalkan nilai tukar USD IDR menggunakan indikator ARIMA yang akan diuji tingkat akurasi model dengan menggunakan diagnosa model yaitu dengan melihat signifikansi parameter, uji independensi L-JungBox (White Noisse), Root Mean-Square Error (RMSE), serta melilih model terbaik untuk dilakukan forecasting. Pengujian Robustness Check melihat keajegan dari data historis tersebut, dengan cara melakukan forecasting kembali dari data historis yang telah memenuhi white noise. Dalam hasil perhitungan RMSE terbaru membuktikan bahwa keajegan data harus dilakukan pengujian berdasarkan data historis yang memenuhi white noise. Setelah itu hasil dari forecasting terbaru (Robustness Check) diperhitungkan dalam pengambilan keputusan market derivatif. Dalam perhitungan nilai forecasting untuk market derivative menunjukan bahwa keputusan dalam pengambilan market derivative dapat dilakukan untuk Forward 1 bulan dan Swap 12 bulan. |