Detail KETERKAITAN ANTARA BURSA EFEK HONGKONG DENGAN BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016 - 2018: ANALISIS TGARCH Bibliografi Author: Hapsari, Yudith Dyah (Advisor); Apriladi, Arruu Topik: TGARCH; GARCH; IHSG; HangSeng Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2019     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Arruu Apriladi's_Undergraduate Thesis_2019.pdf (1.52MB; 16 download) Abstract Studi ini melakukan peneltian tentang keterkaitan antara kedua bursa efek, yaitu Indonesia Stock Exchange dan HongKong Stock Exchange. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat time series. Data sekunder yang diambil adalah data harian dengan periode waktu analisis dari 4 Januari 2016 hingga 28 Desember 2018. Dalam penelitian ini, akan menggunakan software Eviews 10. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah Treshold-Generalized Autoregression Conditional Heteroscedasticity. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan return dari HongKong Stock Exchange ke Indonesia Stock Exchange yang terjadi secara asimetris. Spillover volatilitas akan menjadi lebih kuat ketika keadaan bad news dibandingkan good news. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved