Detail Penggunaan Metode Standard Garch dalam Memprediksi Harga Saham PT. Smartfren, Tbk. Bibliografi Author: Hapsari, Yudith Dyah (Advisor); Bong, Clayton Bong Topik: Time series; Forecasting; Heteroskedastis; Asimetris; GARCH Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2019     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Clayton Bong Bong_Undergraduated Theses_2019.pdf (4.7MB; 11 download) Abstract Telekomonikasi di Indonesia terus maju dan berkembang, hal ini dikarenakan permintaan yang tinggi oleh masyarakat Indonesia. PT Smartfren, Tbk. merupakan salah satu perusahaan di bidang telekomunikasi yang sudah memperdagangkan saham di Bursa Efek Indonesia. Dengan banyaknya permintaan dan majunya dunia telekomunikasi di era ini, memiliki potensi yang baik untuk melakukan investasi. Penelitian ini menggunakan analisis time series untuk meramalkan harga saham PT Smartfren, Tbk. Data historis harga saham ini diperoleh dari Yahoo Finance yang dipublikasikan di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa harga saham harian PT Smartfren, Tbk. selama periode 2013-2017 merupakan data yang bersifat heteroskedastis dan terdapat gejolak asimetris. Sehingga diperlukan model ARCH/GARCH, untuk menghasilkan hasil yang akurat. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved