Detail Analisis Pengaruh Market Risk Premium, Size Effect, Book-to-Market, Profitability dan Investment terhadap Excess Return (Pada Indeks Kompas 100) Periode 2014-2017 Bibliografi Author: Dharmastuti, Christiana Fara (Advisor); Arbi, Marina Topik: excess return; market risk premium; size effect; book-to-market; profitability; investment; five factor model Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2019     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Marina Arbi_Undergraduated Theses_2019.pdf (3.31MB; 16 download) Abstract Penelitian ini menggunakan pendekatan Fama&French (2015) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor market risk premium, size effect, book-to-market, profitability dan investment terhadap excess return bulanan portofolio saham. Sampel penelitian ini didapat dari perusahaan yang secara berturut-turut terdaftar pada Indeks Kompas 100 selama tahun 2014-2017. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model analisis regresi linier berganda. Jenis data dalam penelitian ini merupakan data time series. Jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 48 bulan yang terdiri dari 18 portofolio selama periode Februari 2014-Juli 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan market risk premium, size effect, book-to-market, profitability dan investment berpengaruh signifikan terhadap excess return. Secara parsial, market risk premium, size effect, dan profitability berpengaruh signifikan terhadap excess return. Sedangkan, book-to-market dan investment tidak berpengaruh signifikan terhadap excess return. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved