Detail Analisis Pengaruh Market Risk Premium, Size Effect, Book to Market Effect, dan Momentum Terhadap Excess Return Saham Portofolio Yang Terdaftar Dalam Indeks Kompas100 Periode 2014-2017 Bibliografi Author: Panjaitan, Yunia (Advisor); Jessica, Elfrida Topik: Carhart Four Factor Model; Market Risk Premium; Size Effect; Book To Market Effect; Momentum; Excess Return Saham Portofolio Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2019     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Elfrida Jessica_Undergraduate Theses_2019.pdf (2.08MB; 16 download) Abstract Excess return saham portofolio mewakili tingkat pengembalian diatas tingkat bunga bebas risiko (risk free rate). Excess return saham portofolio dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berdasarkan pada Carhart four factor model. Faktor-faktor tersebut adalah market risk premium, size effect, book to market effect, dan momentum. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan adalah data perusahaan yang terdaftar dalam Indeks Kompas100 selama periode Februari 2014 – Juli 2017. Penelitian menunjukkan bahwa market risk premium, size effect, dan book to market effect berpengaruh positif signifikan terhadap excess return saham. Momentum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap excess return saham. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved