Detail Analisis risk, return saham dan portofolio optimal menggunakan markowitz modern portfolio theory dan single index model (studi pada saham indeks LQ45 di bursa efek Indonesia periode tahun 2012 – 2016) Bibliografi Author: Surjaman, Andrias ; Dharmastuti, Christiana Fara (Advisor) Topik: Risk; Return; Single Index Model (SIM); Markowitz Modern Portfolio Theory (MPT) Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Magister Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2018     Jenis: Theses - Master Thesis Fulltext: ANDRIAS_MasterTheses_2018.pdf (6.9MB; 22 download) Abstract Penelitian ini memiliki tujuan yaitu mengetahui tingkat risk dan return pada saham indeks LQ45 periode tahun 2012 – 2016 dengan menggunakan dua model teori portofolio yaitu Markowitz Modern Portfolio Theory (MPT) dan Single Index Model (SIM). Pada penelitian ini dihasilkan beberapa saham perusahaan yang menghasilkan tingkat risk dan return optimal dengan membentuk portofolio investasi yang dapat meningkatkan return dan meminimalisir risk. Penelitian ini memberikan hasil yang berbeda antara kedua model teori portofolio yang digunakan, Teori MPT memberikan hasil tingkat return dan risk bulanan sebesar 1.308% dan 0.122% sedangkan Teori SIM memberikan hasil tingkat return dan risk bulanan sebesar 1.338% dan 0.0002%. Jadi teori portofolio optimal dihasilkan oleh teori portofolio model SIM karena memberikan tingkat return yang lebih tinggi dan tingkat risk yang lebih rendah. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved