Detail Analisis Pengaruh Volatilitas Return Dow Jones Industrial Average (Djia) Dan Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100) Terhadap Volatilitas Return Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Periode 2014 – 2017 Q1 Bibliografi Author: NUGROHO, FRANCESCO AGUNG SATRIO ; Aba, Fransiskus Xaverius Lara (Advisor) Topik: IHSG; DJIA; FTSE 100; GARCH/ARCH Model Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2017     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Francesco Agung Satrio Nugroho’s Undergraduate Theses.pdf (1.64MB; 30 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEI-386 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan untuk menguji pengaruh volatilitas return indeks global (Dow Jones Industrial Average dan Financial Times Stock Exchange) yang memiliki pengaruh terhadap pasar keuangan negara lain khususnya negara berkembang. Dalam penelitian ini digunakan data daily return dari tiga variabel yakni Dow Jones Industrial Average (DJIA), Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100), dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Sampel penelitian dibatasi pada data antara 2 Januari 2014 sampai 27 April 2017. Penelitian ini melakukan analisa mengenai hubungan antara variabel dependen (IHSG) dan variabel independen (DJIA,FTSE100) dengan menggunakan GARCH/ARCH model melalui uji ARCH effect, dan terbukti data menunjukkan pola volatilitas. Uji normalitas dari data IHSG menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Maka digunakan GARCH/ARCH model yang memberikan hasil lebih akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen : volatilitas return FTSE 100 dan DJIA berpengaruh signifikan terhadap pergerakan volatilitas return indeks harga saham gabungan (IHSG). Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved