Detail Analisis Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Indeks LQ45 Dengan Menggunakan Metode Egarch (2012-2015) Bibliografi Author: ANNASTASIA, NATALIA ; Hapsari, Yudith Dyah (Advisor) Topik: Pasar Modal; Saham; Return Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2017     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Natalia Annastasia’s 1 Undergraduate Theses.pdf (386.06KB; 42 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEM-8468 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar dan terhadap harga saham LQ45. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data historis adjusted closing price harian (5 hari per minggu) dari kurs tukar dan harga saham LQ45 pada periode 2012-2015. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pemodelan ARCH/GARCH dengan spesifikasi model EGARCH yang mampu mengakomodasi asymmetric effect. Pemakaian bentuk ln pada persamaan conditional variance menunjukkan bahwa conditional bersifat eksponensial dan bukan dalam bentuk kuadratik seperti pada persamaan model ARCH/GARCH maupun TARCH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks LQ45 dipengaruhi oleh indeks LQ45 periode sebelumnya (5 hari sebelumnya). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa ekspektasi masyarakat Indonesia terhadap indeks LQ45 masih dipengaruhi oleh indeks LQ45 pada periode sebelumnya. Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar berpengaruh signifikan negatif terhadap indeks LQ45, karena pada periode penelitianini ditemukan hanya satu perusahaan dalam indeks LQ45 yang tidak menggunakan US Dollar dalam transaksinya. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved