Detail Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Abnormal Return Volume Perdagangan Saham Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2013 Bibliografi Author: S, STEPANUS YHOURDAN GANDA ; Saadah, Siti (Advisor) Topik: Pasar Modal; Ekspektasi Rasional; Stock Split Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2015     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Stepanus Yhourdan G.S's Undergraduate Theses.pdf (959.02KB; 20 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEM-8379 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh stock split terhadap abnormal return dan volume perdagangan saham periode 2012-2013. Objek dalam penelitian adalah 19 perusahaan yang memenuhi berbagai kriteria penulis. Perhitungan abnormal return menggunakan market model yang parameternya diestimasi berdasarkan karakteristik data return masing-masing emiten. Untuk data emiten yang bersifat homokedastik, estimasi abnormal return menggunakan OLS, sedangkan yang bersifat heterokedastik menggunakan estimasi GARCH. Pengujian terhadap volume perdagangan saham hanya menggunakan metode OLS. Pengujian pengaruh stock split terhadap abnormal return dan volume perdagangan secara kesatuan menggunakan t-test uji beda rata-rata. Adapun penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak E-views. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tidak ada pengaruh stock split yang signifikan terhadap abnormal return. Namun, ternyata ada pengaruh stock split yang signifikan terhadap volume perdagangan saham secara keseluruhan. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved