Detail Analisis Pola Seasonal Monday Effect Dan Weekend Effect Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2015 Bibliografi Author: KURNIAWAN, CINDY ; Saadah, Siti (Advisor) Topik: Monday Effect; Weekend Effect; Return; LQ45; Efficient Market Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2016     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Cindy Kurniawan's 1 Undergraduate Theses.pdf (1.11MB; 30 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEI-363 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Pasar modal yang efisien ditunjukkan dengan harga yang mencerminkan nilai fundamentalnya. Pada pasar efisien, return saham cenderung menunjukkan pola random walk. Hal ini sangat bertentangan dengan fenomena atau anomali pasar Monday Effect dan Weekend effect. Apabila anomali ini memang ada, maka investor dapat memanfaatkannya sebagai dasar menetapkan strategi perdagangan guna mendapatkan abnormal return. Tujuan dari penelitian ini mengetahui dan membuktikan apakah Monday Effect dan Weekend Effect terjadi dalam pasar modal Indonesia yang mengakibatkan pola seasonal return pada hari Senin dan Jumat. Serangkaian uji diagnostik atas data closing price return harian saham LQ45 periode 2010-2015, menunjukkan bahwa data return menunjukkan ciri fat-tails dan heterokedastik. Atas dasar ini, metode estimasi GARCH digunakan untuk menguji pola seasonal Monday Effect dan Weekend Effect pada Pasar Modal Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terjadi Monday Effect dan Weekend Effect pada Pasar Modal Indonesia yang menyebabkan pola seasonal return pada periode 2010-2015. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved