| Stock split sering kali dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu volume perdagangan, return saham dan juga bid-ask spread. Tujuan penelitian ini adalah melihat perbedaan volume perdagangan, return saham dan bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split. Penelitian ini menggunakan 32 sampel perusahaan yang melakukan stock split di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan volume perdagangan sebelum dan sesudah stock split dan tidak adanya perbedaan return saham dan bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split. |