Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bencana banjir yang terjadi di Jakarta terhadap return indeks saham sektoral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2000-2013. Hipotesis dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh bencana banjir yang terjadi di Jakarta terhadap return indeks saham sektoral yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2000-2013.
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu harga penutupan harian indeks sektoral dari tahun 2000 hingga 2013 yang diperoleh dari perpustakaan Bursa Efek Indonesia. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis time series dengan model GARCH.
Hasil penelitian ini adalah terdapat pengaruh bencana banjir yang terjadi di Jakarta terhadap return indeks sektoral, yaitu sebesar 40% dari populasi pada tahun 2002, 30% dari populasi pada tahun 2007, dan 20% dari populasi pada tahun 2013. Sektor-sektor yang terpengaruh signifikan yaitu sektor barang konsumsi, properti dan real estate, keuangan, dan perdagangan, jasa, dan investasi. |