Detail Penggunaan Metode Treshold Garch Dalam Memprediksi Harga Saham PT. Gudang Garam, Tbk. Bibliografi Author: WINATA, HENRY ; Hapsari, Yudith Dyah (Advisor) Topik: Time Series; Forecasting; Heteroskedastis; Asimetris; TGARCH; PT. Gudang Garam; Tbk.; Treshold Garch; Industri; Rokok Bahasa: (ID )     Penerbit: Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya     Tempat Terbit: Jakarta    Tahun Terbit: 2016     Jenis: Theses - Undergraduate Thesis Fulltext: Henry Winata’S Undergraduate Theses.pdf (518.38KB; 56 download) Ketersediaan Perpustakaan Pusat (Semanggi) Nomor Panggil: FEM-8215 Non-tandon: tidak ada Tandon: 1  Lihat Detail Induk Abstract Industri rokok di Indonesia terus maju dan berkembang, hal didukung oleh permintaan yang tinggi oleh masyarakat. PT. Gudang Garam, Tbk. merupakan salah satu perusahaan rokok yang sudah memperdagangkan sahamnya di BEI (Bursa Efek Indonesia). Harga saham perusahaan rokok ini cenderung naik dan menjadikan perusahaan rokok memiliki potensi yang baik dalam berinvestasi. Penelitian ini menggunakan analisis time series untuk meramalkan harga saham PT. Gudang Garam, Tbk. Data historis harga saham ini diperoleh dari www.financeyahoo.com yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data harga saham harian PT. Gudang Garam, Tbk. selama periode tahun 2010-2015 merupakan data yang bersifat heteroskedastis dan terdapat gejolak asimetris, sehingga diperlukan variasi model ARCH/GARCH, yaitu TRESHOLD GARCH (TGARCH) untuk menghasilkan hasil peramalan yang akurat. Hasil peramalan model ini menunjukkan bahwa model TGARCH(1,1) ini cukup akurat dalam melakukan peramalan dengan presentase kesalahan absolut rata-rata sebesar 4%. Opini Anda Klik untuk menuliskan opini Anda tentang koleksi ini! Lihat Sejarah Pengadaan  Konversi Metadata   Kembali

Copyright © 2006, 2007 Unika Atma Jaya, all rights reserved